Universidad Iberoamericana

Finanzas

6° Semestre

Análisis Estadístico Multivariado

Trabajo 1 - Sector Construcción

24 de Marzo de 2011

Estadística Descriptiva:
Calcularemos por año desde el 2007 hasta enero del 2011 los estadísticos descriptivos mas importantes para las empresas de nuestro sector, los cuales nos servirán de guía para suponer pruebas de hipótesis y así comparar el desempeño de las empresas.

Tras haber calculado los estadísticos más importantes, haremos pruebas de hipótesis para poder comparar los rendimientos diarios de las acciones del sector. Comenzaremos con la comparación de CEMEX e ICA en cada año.

Para 2007: No tienen distribución normal
Ho: µica = µcemex
H1: µica>µcemex
Como son muchos datos, sabemos que el promedio de los rendimientos se distribuye normal, además de que son muestras dependientes por ser tomadas en las mismas fechas, por lo que aplicamos la siguiente prueba:
Paired T-Test and CI: ICA 07, CEMEX 07

Paired T for ICA 07 - CEMEX 07

N Mean StDev SE Mean
ICA 07 251 0.00252 0.02195 0.00139
CEMEX 07 251 -0.00057 0.01998 0.00126
Difference 251 0.00308 0.02155 0.00136

95% lower bound for mean difference: 0.00084
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = 2.27 P-Value = 0.012
Como el valor de P es muy pequeño se rechaza la hipótesis nula, ya que alfa tendría que ser menor a 0.012 para que la aceptaramos. Por lo tanto se acepta que efectivamente el rendimiento medio de ICA fue mayor al de Cemex en el 2007.