Временные ряды
Совокупный коэффициент детерминации R ^2 показывает долю вариации результативного признака под воздействием изучаемых факторных признаков

Моментные ряды-состояние в данный момент( курс $)
Интервальные ряды- можно укрупнять/измельчать
Значение в данное время – уровень ряда (хi)

Методы выявления тенденции:
Оставить только значимое. Уровни динамического ряда в конкретный период времени принимают те или иные значения в результате действия разных факторов. Одни из них – основные, формируют уровень ряда, другие – случайные. В результате уровень динамического ряда можно рассматривать как функцию 3х компонентов: 1- тенденция ряда, характеризующая основное направление развития явления за длительный промежуток времени – тренд(Е); 2- периодические колебыния, вызванные особенностями существования явления в разные периоды – сезонная компонента(Р); 3- случайная компонента, вызванная действиями разного рода второстепенного ряда – случайная компонента(Е).

Аддитивная модель: Y=T+P+У
Мультипликативная модель(значения сильно разнятся): Y=T*P*E
Математические функции, описывающие тренд( тенденцию): 1. Линейный тренд y=a+bt означает, что уровни ряда изменяются с одинаковым абсолютным приростом(b) 2. Показательная ф-я y=a*b^t – стабильный коэффициент роста (b) 3. Парабола 2й степени y=a+bt+ct^2 – рекомендуется ,если в ряду динамики абсолютное постоянное ускорение ( приросты абсолютных приростов) 4. Закон равносторонней гиперболы – растут, но не превышают 5. Степенная ф-я y=a*t^b, если b>0 – непрерывный рост уравнений с падающими темпами роста; если b<0 – их ускоренное снижение.

Абсолютные приросты показывают, на сколько единиц уровень одного периода >/< уровня другого.

Сезонные колебания – регулярно повторяющиеся подъёмы и снижения уровней динамического ряда(сами значения) внутри года на протяжении ряда лет

При сглаживании уровней ряда(Уt) методом скользящих средних, период скольжения должен быть равен году, чтобы можно было погасить влияние сезонности, т.е. 4х членная скользящая.
Однако, скользящ средние с чётным периодом скольжения не относятся к конкретному периоду вр. ( находится между). Чтобы найти сглаженные уровни – операция центрирования(среднее из двух смежных скользящ средн.).

При практических расчётах возможна погрешность – проводится корректировка сезонной компоненты (К поправки)

Автокорреляция – корреляция внутри одного процесса
Автокорреляция первого порядка – с лаком в 1 период