-------------------------------------------------
Ekonometria
-------------------------------------------------
Projekt badawczy
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
„Badanie zależności pomiędzy wskaźnikami ekonomicznymi gospodarki amerykańskiej”
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
DATA ZŁOŻENIA: 25-05-2016
-------------------------------------------------
Rok akademicki 2015/2016
-------------------------------------------------
Semestr: _4_
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Oświadczam, że praca napisała samodzielnie wszystkie użyte źródła zostały zreferowane
-------------------------------------------------
Liczba słów __________
-------------------------------------------------
Wprowadzenie
Opis badania:
Zaczynając ten analityczny projekt z ekonometrii w czteroosobowym zespole zdecydowaliśmy wybrać dane które są powiązane z naszym kierunkiem oraz z naszą przyszłością.
Dane te są ekonomiczne gospodarki amerykańskiej, wzięte ze strony oficjalnej FRED-u za okres 2008-2015. Wykonując ten projekt możemy łatwo zdobyć dla siebie wiedze nie tylko z zakresu ekonometrii a jeszcze ekonomii i jej wpływu na czynniki gospodarki jako systemu całościowego i na koniec - bardziej skomplikowanej statystyki.
Będziemy badać zależności pomiędzy inflacją i produktem krajowym brutto, populacją a stopą bezrobocia oraz inne. To wszystko wywiera wpływ na nasze życie i byłoby ciekawie zobaczyć wyniki naszego projektu.
Wzięliśmy sobie za cel ustalić zależność pomiędzy następnymi wskaźnikami gospodarki:
Badana zbiorowość: * Total Population, Thousands; Populacja * Civilian Labor Force, Percent; Poziom aktywnie zawodowych * Industrial production, Percent; Produkt przemysłowy * Civilian Unemployment Rate, Percent; Stopa bezrobocia * Gross Domestic Product, Billions of Dollars; Produkt Krajowy Brutto * CPI, Percent; Stopa Inflacja
Głównym narzędziem wykorzystywanym do badań zależności pomiędzy danymi jest «GRETL»
Źródło pochodzenia danych:
Oficjalna strona: Federal Reserve Economic Data (https://research.stlouisfed.org/fred2)
Relacje pomiędzy badanymi wskażnikami
INFLACJA a PKB
Wraz ze wzrostem inflacji podmioty gospodarcze zmniejszają utrzymywane zasoby pieniądza i więcej inwestują w majątek produkcyjny, co powoduje wzrost produkcji.
Można przyjąć na wstępie, że wraz z wydłużaniem się horyzontu czasowego wskazywana zależność zmienia znak z dodatniego na ujemny
BEZROBOCIE a INFLACJA
Alban W. Phillips; https://pl.wikipedia.org/wiki/Alban_W._Phillips
Krzywa Phillipsa
Przedstawiała ona ujemną korelację między stopą bezrobocia i tempem wzrostu płac w Wielkiej Brytanii w latach 1861-1957.
Została po raz pierwszy opublikowana w artykule nowozelandzkiego ekonomist Albana W. Phillipsa w 1958 roku.
Istnienie zaobserwowanej przez Philipsa na przestrzeni blisko 100 lat zależności sugerowało, że możliwe jest osiągnięcie niższego poziomu bezrobocia kosztem wyższej inflacji.
Począwszy od końca lat 60. XX wieku zależność ta przestała się jednak sprawdzać (następował jednoczesny wzrost inflacji i bezrobocia) i przez to sposób walki z bezrobociem poprzez zwiększanie inflacji spotykał się z coraz większa krytyką ekonomistów.
W latach 70. krytyka krzywej Phillipsa stała się powszechna w związku z pojawieniem się, głównie w Anglii i w Stanach Zjednoczonych, zjawiska stagflacji. Polegało ono na utrzymywaniu się zarówno wysokiej inflacji, jak i wysokiego bezrobocia, co było zaprzeczeniem wniosków płynących z analizy krzywej Phillipsa.
PKB A BEZROBOCIE
Żródłohttp://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/3_P.Maleszyk__Analiza_zwiazkow_produktu_krajowego....pdf
Związek między wzrostem gospodarczym a bezrobociem jest przedmiotem wielu rozważań teoretycznych i analiz empirycznych.
Fakt istnienia ich wzajemnej zależności nie budzi współcześnie większych wątpliwości. Jej
występowanie zostało po raz pierwszy udokumentowane przez A. Okuna, który w 1962 roku opublikował swoje badania dotyczące związków wahań produktu narodowego i stopy bezrobocia dla gospodarki amerykańskiej w latach 50.
Wzrost stopy bezrobocia o każdy punkt proc. powyżej jej naturalnego poziomu jest równoznaczny z niższym tempem wzrostu realnego PKB o ok. 2-2,5%8 .
Zaletą tej relacji, a zarazem przyczyną jej popularności, jest prostota w ujęciu procesów zachodzących na rynku pracy i możliwość łatwego prognozowania cyklicznych wahań bezrobocia.
Podsumowanie
«Zależność produktu krajowego i bezrobocia charakteryzuje się złożonością i niestabilnością, co potwierdzają wyniki przeprowadzonej analizy. W okresie globalnego kryzysu gospodarczego wahania poziomu produkcji wywierały wyraźnie większy wpływ na fluktuację bezrobocia niż w fazach umiarkowanego bądź wysokiego wzrostu gospodarczego. Zauważalny jest przy tym znacznie wyższy – biorąc pod uwagę wielkość spadku PKB – wzrost bezrobocia w Stanach Zjednoczonych na tle krajów UE. Wydaje się, że istotnymi determinantami siły związku były: charakter szoku gospodarczego, stopień instytucjonalizacji rynku pracy oraz aktywność dyskrecjonalnej polityki gospodarczej.»
Populacja a PKB
Śladem Herrnsteina i Murraya poszło wielu innych badaczy, przede wszystkim Richard Lynn i Tatu Vanhanen, którzy rozszerzyli ich analizę na pozostałe kraje, a także w końcu nadali jej perspektywę globalną, pokazując silny liniowy związek między średnim poziomem populacji w populacji i poziomem PKB na mieszkańca (m.in. Lynn i Vanhanen 2002, Rushton i Jensen 2005, Templer i Arikawa 2005).
Lynn i Vanhanen zakładają ściśle liniową zależność pomiędzy PKB i IQ, jednak dodanie do modelu zmiennej odzwierciedlającej wolność gospodarczą moŜe zaburzyć tę prostą zależność. Z tego względu w dalszej części pracy rozważa się także nieznaczną modyfikację wyjściowego modelu (oznaczenie jak wyŜej): log(Yi )= β1 + β2xi + β3zi + εi .
Część badawcza
Zbadaliśmy zmienne względem czasu.
Widzimy że wykres GDP nie jest całkowicie liniowy. Dlatego on będzie zniekształcać inne wykresy. Naprzykład Population.Na następnym obrazku widać, że wykres GDP do population jest zniekształcony.
Zbadaliśmy zależność liniową:
Na wykresie widać, że Labour_Force, Population, Unemployment mają zależność liniową. A CPI i IP nie mają zależności liniowej.
Na wykresie widać że IP jest podobny do paraboli. Podnieśliśmy IP do potęgi 3 i otrzymaliśmy IP3. Na wykresie GDP do CPI widać że CPI jest podobny do funkcji logarytmicznej, dlatego dodaliśmy logarytmiczne zmienne i otrzymaliśmy l_CPI.
Wykorzystujemy model najmniejszych kwadratów. Przyjmujemy poziom istotności α = 5%.
Widzimy że zmienne l_CPI i Labour_Force mają poziom istotności > 10%. Przyjmujemy hipotezę zerową. Wyrzucamy zmienne l_CPI i Labour_Force z modelu.
Po wyrzuceniu tych zmiennych otrzymujemy model gdzie wszystkie zmienne są poniżej pozimu istotności α=5%. Odrzucamy hipotezę zerową i otrzymujemu model:
GDP=-40814,5+0,185927*Population+0,0693342*IP3-190,534*Unemployment
Dokonaliśmy testu RESET.
P-wartość jest większa od poziomu istotności α = 5%. Przyjmujemy H0. Specyfikacja jest poprawna.
Dokonaliśmy testu White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej).
P-wartość jest większa od poziomu istotności α = 5%. Przyjmujemy H0. Heteroskedastyczność reszt nie występuje.
Dokonaliśmy testu na normalność rozkładu reszt.
P-wartość jest większa od poziomu istotności α = 5%. Przyjmujemy H0. Składnik losowy ma rozkład normalny.
Dokonaliśmy testu LM na autokorelację rzędu 4.
P-wartość jest większa od poziomu istotności α = 5%. Przyjmujemy H0. Brak autokorelacji składnika losowego.
Podsumowanie
Stworzyliśmy model ekonometryczny, który przewiduje zmiany GDP Stanów Zjednoczonych względem Populacji, Produkcji przemysłowej i Bezrobocia. Na wykresie poniżej widzimy porównanie danych empirycznych z danymi otrzymanymi za pomocą naszego modelu.
