Real Estate Capital Markets –MBA 2015
Homework Assignments #2

I_TBI | I_GB | I_SP500 | 2.6% | 1.7% | 1.8% | * סטטיסטיקה
1. מצורף נספח עם חישוב תשואות רבעונית.
2. ממוצע:

I_TBI | I_GB | I_SP500 | 5.7% | 2.3% | 7.5% |
3. סטית תקן:

| I_TBI | I_GB | I_SP500 | I_TBI | 0.33% | 0.01% | 0.06% | I_GB | 0.01% | 0.05% | -0.04% | I_SP500 | 0.06% | -0.04% | 0.56% |
4. מטריצת var-cov:

5. מטריצת קורלציות: | I_TBI | I_GB | I_SP500 | I_TBI | 1 | 0.10 | 0.14 | I_GB | 0.10 | 1 | -0.21 | I_SP500 | 0.14 | -0.21 | 1 |

* חזית היעילות מניות ואג"ח בלבד: סטית תקן תיק | ממוצע תיק | אחוזי החזקה | 7.47 | 1.80 | Ws= | 100% | Wgb= | 0% | 6.68 | 1.78 | Ws= | 90% | Wgb= | 10% | 5.89 | 1.77 | Ws= | 80% | Wgb= | 20% | 5.12 | 1.75 | Ws= | 70% | Wgb= | 30% | 4.38 | 1.74 | Ws= | 60% | Wgb= | 40% | 3.66 | 1.73 | Ws= | 50% | Wgb= | 50% | 3.01 | 1.71 | Ws= | 40% | Wgb= | 60% | 2.47 | 1.70 | Ws= | 30% | Wgb= | 70% | 2.11 | 1.68 | Ws= | 20% | Wgb= | 80% | 2.06 | 1.67 | Ws= | 10% | Wgb= | 90% | 2.32 | 1.65 | Ws= | 0% | Wgb= | 100% |

* חזית היעילות מניות ונדלן בלבד: סטית תקן תיק | ממוצע תיק | אחוזי החזקה | 5.72 | 2.64 | Ws= | 0% | Wtb= | 100% | 5.30 | 2.55 | Ws= | 10% | Wtb= | 90% | 5.01 | 2.47 | Ws= | 20% | Wtb= | 80% | 4.86 | 2.39 | Ws= | 30% | Wtb= | 70% | 4.87 | 2.30 | Ws= | 40% | Wtb= | 60% | 5.02 | 2.22 | Ws= | 50% | Wtb= | 50% | 5.32 | 2.13 | Ws= | 60% | Wtb= | 40% | 5.74 | 2.05 | Ws= | 70% | Wtb= | 30% | 6.25 |